OIPD
このPythonプロジェクトは、コールオプションの価格によって暗示される株式の将来の価格に対する確率密度関数PDFと累積分布関数CDFを生成します.
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説明
このPythonプロジェクトは、コールオプションの価格から暗示される株式の将来の価格に対する確率密度関数（PDF）および累積分布関数（CDF）を生成します。生成された確率分布は市場の期待を反映し、市場が暗示する不確実性、歪み、尾部リスクを理解するための有用なツールとして機能します。
使い方 OIPD?
プロジェクトを使用するには、pipを介してインストールし、オプションデータを含むCSVファイルを準備し、提供された例のノートブックで必要なパラメータを指定します。このツールは、入力データに基づいてPDFおよびCDFを生成します。
の主な機能 OIPD:
1️⃣
コールオプションデータに基づいて株価の確率密度関数（PDF）を生成します。
2️⃣
将来の株価に対する累積分布関数（CDF）を計算します。
3️⃣
ブラック-ショールズの公式を利用して行使価格を暗示的なボラティリティに変換します。
4️⃣
PDFのエッジ動作を改善するためにカーネル密度推定器（KDE）をフィットさせます。
5️⃣
数値計算のためのソルバーメソッドのカスタマイズを可能にします。
なぜ使用するのか OIPD?
| # | ユースケース | ステータス | |
|---|---|---|---|
| # 1 | オプションデータに基づく株価の動きに対する市場の期待を分析します。 | ✅ | |
| # 2 | リスク管理および潜在的な株価のボラティリティの評価。 | ✅ | |
| # 3 | オプション価格からの暗示的な確率を使用した投資戦略の開発。 | ✅ | |
開発者 OIPD?
このプロジェクトはTyrnehによって開発されており、ユーザーからのフィードバックや貢献を歓迎して、ツールの機能を向上させています。